НБКИ запускает принципиально новую модель скоринга на основе искусственного интеллекта

"Национальное бюро кредитных историй" (НБКИ) построило и запустило принципиально новую систему оценки заемщиков (скоринга), основанную на применении искусственного интеллекта и имеющейся в распоряжении бюро уникальной базе кредитных историй россиян. Применение инновации банками позволяет сократить расходы на первичную обработку заявок, повысить точность прогнозных оценок, и в 1,6 раза уменьшить дефолтность розничных кредитов.

Разработка позволяет существенно повысить точность прогнозных оценок по сравнению с существующими алгоритмами. При этом она не увеличит время рассмотрения новых кредитных заявок – скоринговая оценка выставляется за доли секунды и предоставляется кредитору.

Новая система скоринга позволяет

Кредиторам:

– Выбрать модель под целевую задачу: прогнозировать вероятность 90-дневной просрочки в перспективе 12 месяцев, 60-дневной – за 6 месяцев и 30-дневной – за три месяца после выдачи кредита.

– Повысить точность прогнозной оценки вероятности дефолта заемщика на 15-20%.

– Более чем в полтора раза уменьшить долю просроченной задолженности в кредитном портфеле (со среднестатистических 3,5% до 2,2%).

Заёмщикам:

– Снизить стоимость потребительских кредитов.

В настоящее время новый скоринг НБКИ применяется в более чем 20 банках, которые подтверждают улучшение параметров кредитного портфеля.

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин: "За последние годы состав кредитной истории существенно расширился за счет внесения туда новых данных. Традиционные алгоритмы построения скоринговых моделей дают стабильный результат, но уже заметно уступают новейшим достижениям в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Поэтому так важно, что НБКИ, являясь лидером в области хранения и обработки кредитной информации, сделало качественный шаг вперед. Новая система способна серьезно повысить качество всех розничных кредитов – как залоговых, так и необеспеченных. Кредиторы смогут лучше предсказывать поведение своих клиентов, уменьшат дефолтность портфеля. А это уже позволит сделать кредиты более выгодными для заемщиков. Мы надеемся, что преимущества новой модели скоро оценят не только банки, но и их розничные клиенты".

Руководитель направления отдела портфельного менеджмента "РГС банка" Эльдар Киреев: "Новая модель позволила прирастить разделяющую силу, тем самым мы смогли увеличить уровень одобрения на более чем 15% при сохранении уровня риска на прежнем уровне в рамках выдач автокредитов. Данная статистика основывается на данных лайф-теста, на промышленной среде для принятия решения новый скоринговый балл еще не используется".

Вице-президент, начальник управления статистического анализа Банка "Ренессанс кредит" Сергей Афанасьев: "В кредитном процессе новый скоринг от НБКИ используется как дополнительный источник информации для внутренних скоринговых моделей. Скоринг от НБКИ показывает эффективность как на сегменте POS-кредитов, так и на сегментах кредитных карт и кредитов наличными, что позволило улучшить скоринговые модели на 2-8% GINI".