Fitch опубликовало обзор российских банков за 8 месяцев 2015 года. Если кратко - всё плохо

Fitch ratings 25 сентября года опубликовало новый выпуск "Обзора (Russian Banks Datawatch).

Fitch отмечает следующие ключевые события августа 2015 г.:

Рост корпоративного номинальном выражении, составивший 1,6 трлн. руб. (4,7%), был обусловлен снижением курса рубля к доллару на 12,7%. влияния валютного реальный рост лишь 59 млрд. руб. (0,2%) и приходился в основном на долю "Сбербанка" (54 руб., 0,5%), "Рост банка" (35 млрд. руб., роста ясен) и "Хоум кредита" (11,5 млрд. руб., 86%; половина из представляет собой связанной стороны, остальная часть приходится на краткосрочные репо с несколькими российскими финансовыми компаниями). В то же время в противовес росту у одних банков кредитования у других, наиболее у "Альфа-банка" (25 руб., -1,9%), "Промсвязьбанка" (15 руб., "Уралсиба" (10 млрд. руб., -10%).

кредитование оставалось на уровне с корректировкой на влияние розничных банков "Тинькофф" и "Ренкредит" показывали рост на 1%, у "ОТП банк" кредитный был в стабильным, кредитные портфели у "Связного", стандарта" и "Хоум кредита" сократились в среднем на 2%-4%, то время как "Восточного портфель уменьшился на 8%, образам в связи с продажей просроченных кредитов.

Клиентское фондирование (без учёта средств государственных структур) в номинальном выражении увеличилось на 2,6 трлн. руб. (6%), но за вычетом валютной переоценки был ниже: уровне млрд. руб. (1,1%). цифра включает приток корпоративного, и розничного в размере соответственно 478 млрд. и млрд. руб. (0,2%). Крупнейший корпоративного фондирования был у "Сбербанка" млрд. руб., 3,7% баланса на конец июля), группы ВТБ (145 млрд. руб., 3%), "ИНГ банка" (94 млрд. руб., и "Промсвязьбанка" (54 10,6%). В то же время отток наблюдался у (124 млрд. руб., -3,9%) (32 млрд. руб., -11,3%). Розничные продолжали расти у банков 64 млрд. руб.) и были других банков выборки, но сокращались у небольших банков за рамками выборки.

фондирование снизилось на 242 млрд. руб. за вычетом влияния валютного курса. Это включало погашения в 401 млрд. руб. рублевые) Центральному банку Федерации (ЦБ и заимствования в размере 154 млрд. от министерства финансов, то время как депозиты региональных и федерального бюджетов, также связанных с государством практически неизменными. Объём валютного фондирования от ЦБ РФ в регулятивных формах банков сократился на 1 до 31 долл., главным в связи с выплатой ВТБ на сумму 0,6 долл.

Согласно отчётности в августе сектор имел прибыль размере 49 млрд. руб., но за вычетом признания отложенных активов млрд. руб. результат был бы на 26 руб. (доходность на средний капитал (ROAE) в годовом выражении: 4,4%). Крупные убытки имели (-3,2 млрд. руб., 4,7% капитала на конец июля, ввиду отчислений санированные "Рост банк" (-6,6 млрд. и "Мособлбанк" (-4 млрд. руб.) – оба из которых имеют капитал, а также трудности "Инвестторгбанк" (-5,4 млрд. руб., 50% капитала конец июля). Существенная прибыль согласно отчетности была – 19,6 руб., хотя 11,4 млрд. из этой приходилось отложенную прибыль, и у "Альфа-банка" – 26,2 млрд. в основном за счет валютной розничных "Тинькофф" и "ОТП банк" были прибыльными, заработав около 0,5 млрд. в время как убытки отчетности были "Русского (0,3% на конец июля), "Хоум кредита" (1,2%), "Ренкредита" (10,1%; в результате банк на нарушения к минимальному уровню основного капитала) и "Связного" показатель базового капитала снизился до лишь 2,2%).

Средние показатели (Н1 14,9%, необходимый и (Н1.1 – 10,4%, необходимый минимум: 5%) у банков выборки (за исключением санированных банков и банков, которые не указывают в отчётности показатели капитала) сократились на 42 б.п. и 16 соответственно, как предполагается в основном инфляции валютных активов, учётом риска. капитала были получены "Газпромбанком" 126 руб. (увеличение показателя базового капитала на 2,7 п.п.) в рамках государственной рекапитализации выпуска привилегированных акций, приобретенных "Агентством по вкладов", и "Ак барс банком" – 9,8 млрд. (1,4 п.п.) нового капитала от жилищного фонда" при республики Татарстан.

Показатели капитализации некоторых испытывают позитивное влияние ввиду регулятивных послаблений, оценивается 80-100 В сентябре ЦБ продлил послабления по обменному курсу конца 2015 г. (первоначально планировалось, их действие прекратится в конце 3 кв. 2015 г.), курс рубля к доллару будет увеличен с 45 до 55, приблизить к текущему рыночному курсу около 66. Как следствие, показатели банков, на эту меру, могут испытать умеренное негативное на уровне до 50 б.п.

нашим оценкам, текущий капитала (без потенциальной будущей прибыли) у 56 банков выборки (без учёта уже нарушают нормативы находятся в процессе санации) был достаточным, потенциальные по на уровне менее 5% всех кредитов, а 14 могли абсорбировать 1%. К последним относятся ВТБ24, "Банк "Лето банк", "Глобэкс", "Российский капитал", "Зенит", "Кредит Европа", "Восточный экспресс", "Ренкредит", "Новикомбанк", "Московский индустриальный банк" и "Росинтербанк".

"Русский стандарт" не приводит отчётность по показателям но его капитализация является слабой.