Fitch Ratings 16 сентября 2020 года опубликовало "Обзор российских банков" (Russian Banks Datawatch), ежемесячную публикацию таблиц с ключевыми данными из отчетности российских банков по национальным стандартам, за 7 месяцев 2020 г.
Корпоративное кредитование в секторе в номинальном выражении увеличилось на 1,2 трлн. руб., но с учетом корректировки на 5-процентное снижение курса рубля к доллару США, увеличение было ниже и составило 674 млрд. руб. (1,6%). Рост ускорился в июле по сравнению с 2 кв. (когда среднемесячное увеличение составило 0,6%) и был обусловлен восстановлением экономической активности, о чем свидетельствовал рост денежных потоков в большинстве секторов экономики в 3 кв. 2020 г. по сравнению с 2 кв. 2020 г. Около 89% общего увеличения корпоративного кредитования наблюдалось у государственных банков: 407 млрд. руб. у группы ВТБ (5,4%), 121 млрд. руб. у Сбербанка (0,9%) и 52 млрд. руб. у Газпромбанка (1,2%). Корпоративное кредитование за 7 мес. 2020 г. выросло на 1,8 трлн. руб. (4,3%) после корректировок на изменение обменного курса.
Рост розничного кредитования ускорился до 1,6% в июле после низкого роста, составившего 0,4% за весь 2 кв. 2020 г. и 1,0% в июне. Рост подкреплялся восстановлением спроса, повышением готовности банков предоставлять кредиты ввиду снижения неопределенности и запуском в апреле государственной программы субсидирования ипотечного кредитования (которая действует до конца октября 2020 г.). Правительство повышало максимальные лимиты по кредитам в рамках этой программы в июне и июле и увеличило лимит по программе до 900 млрд. руб. с 740 млрд. руб., в то время как банки на конец июля использовали около 270 млрд. руб. Центральный банк Российской Федерации ("ЦБ РФ") умеренно снизил риск-веса по некоторым категориям необеспеченных кредитов, выданных после 1 сентября, что также должно поддержать рост позднее в 2020 г. В январе-июле розничные кредиты выросли на 5,6%.
Объем просроченных кредитов в секторе увеличился на 325 млрд. руб. (0,3% от всех кредитов) в июле до 4,5 трлн. руб. (7% от всех кредитов). Значительная часть увеличения просрочки пришлась на Сбербанк (у которого новые просроченные кредиты составили 265 млрд. руб. (1,1%)), главным образом, ввиду одного крупного кредита, вышедшего на просрочку в июле.
Клиентское фондирование (исключая депозиты государственных компаний и без учета валютных колебаний) увеличилось на 170 млрд. руб. (0,3%) в июле, в результате сочетания притока корпоративных средств в размере 46 млрд. руб. (0,2%) и увеличения средств на счетах розничных клиентов на 124 млрд. руб. (0,4%). Негосударственное клиентское фондирование выросло на 1,4 трлн. руб. (2,4%) за 7 мес. 2020 г.
Фондирование от государственных структур увеличилось на 224 млрд. руб. (2%) в июле, что было в значительной мере обусловлено новыми заимствованиями от Министерства финансов на сумму 139 млрд. руб. и от ЦБ РФ на сумму 78 млрд. руб. Суммарное государственное фондирование на конец 7 мес. 2020 г. без учета субординированного долга, предоставленного Сбербанку России от ЦБ РФ, в размере 0,5 трлн. руб. и депозитов на сумму 1,7 трлн. руб. в банке плохих долгов под управлением ЦБ РФ, составило 7,7 трлн. руб., или 9% от обязательств сектора.
Ликвидность была стабильной в июле: высоколиквидные активы (определяемые как денежные средства и эквиваленты, краткосрочные размещения в банках и не обремененные залогом государственные облигации) составляли около 20% активов сектора на конец 7 мес. 2020 г. и покрывали клиентские счета на 28%. Не обремененные залогом негосударственные облигации, которые Fitch рассматривает как в основном ликвидные, составляли еще 5% от суммарных активов. Среднедневный избыток рублевой ликвидности (оцениваемый агентством как ликвидность, которую банки держат на процентных депозитах в ЦБ РФ, и вложения банков в краткосрочные облигации ЦБ РФ) увеличился на 0,1 трлн. руб. в июле и еще на 0,2 трлн. руб. в августе до 2,5 трлн. руб. (оценочно около 2,6% активов сектора).
Рублевые процентные ставки продолжили снижаться в июле после сокращения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в июне и на 25 б.п. в конце июля. Ставки Mosprime на 1-6 месяцев снизились на 30 б.п. и были стабильными в августе.
Без учета банка плохих долгов под управлением ЦБ РФ в июле банковский сектор показал умеренную чистую прибыль на уровне 125 млрд. руб. при доходности на средний капитал (ROAE) в годовом выражении на уровне 13%. Без учета Альфа-Банка, показавшего значительную прибыль в размере 45 млрд. руб., которая подкреплялась доходом от операций с валютой, прибыль сектора от основной деятельности составила 80 млрд. руб. (ROAE в годовом выражении: 9%). Чистая прибыль у Сбербанка на уровне 66 млрд. руб. (ROAE в годовом выражении: 16%) в июле составила 82% от прибыли сектора от основной деятельности.
Средние показатели капитала в секторе (без учета банка плохих долгов, основной капитал которого был отрицательным на уровне 1,4 трлн. руб. на конец 7 мес. 2020 г.) были стабильными в июле, поскольку рост кредитования компенсировался прибылью. Показатели достаточности капитала у некоторых банков поддерживались регулятивными послаблениями, которые позволяли им использовать обменный курс на 1 марта для расчета валютных активов, взвешенных по риску. На конец 7 мес. 2020 г. средний показатель базового капитала был на уровне 11,4%, основного капитала – 12,2% и общего капитала – 14,4%.
Банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала. На конец 1 пол. 2020 г. десять системно значимых банков (исключая Промсвязьбанк, который еще не раскрывал консолидированные показатели) соблюдали минимальные требования с учетом надбавок. Эти требования составляли 8% для базового капитала, 9,5% для основного капитала и 11,5% для общего капитала.
Два системно значимых банка имеют небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе. Так у ВТБ консолидированный показатель общего капитала был на уровне 11,8%, а у Россельхозбанка показатели базового и основного капитала составляли невысокие 8,3% и 9,8% соответственно. Несоблюдение требований по надбавкам может обусловить ограничения на выплату дивидендов, но не приведет к регулятивному вмешательству в случае соблюдения банком нормативов на неконсолидированной основе (4,5% по базовому капиталу, 6% по основному капиталу и 8% по общему капиталу).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Республиканцы и демократы достигли согласияДля рынка драгоценных металлов испытания только начинаются«Сбербанк» упростил условия подачи заявки на ипотечный кредит«Абсолют банк» расширил линейку кредитов для малого бизнеса.В Сочи откроют казино на территории СбербанкаВ ноябре россияне стали активней покупать машины в кредит и оформлять кредитные картыЧто ожидает Британию после BrexitКопилка от «Почта-банка»Виртуальный оператор сотовой связи от банка «Тинькофф»Пластиковые окна в компании ОкнатекUSD | 01.09 | 73.80 | -0.83% | |
EUR | 01.09 | 87.83 | -0.92% |
Золото | 12.10 | 2402.61 | - | -0.21% | |
Серебро | 12.10 | 31.94 | - | -0.06% | |
Платина | 12.10 | 1731.85 | + | 0.50% | |
Палладий | 12.10 | 1743.02 | + | 0.17% |
MICEX | 06:00 | 2175.16 | -0.92% | |
RTS | 06:00 | 1104.51 | -1.31% | |
Dow Jones | 20:01 | 24360.14 | -0.50% | |
Nasdaq | 20:00 | 7106.65 | -0.47% | |
FTSE 100 | 07:47 | 7256.31 | -0.11% | |
Dax | 07:47 | 12454.89 | +0.10% | |
Cac 40 | 07:47 | 5313.09 | -0.04% | |
Nikkei 225 | 06:45 | 21835.53 | +0.26% |
Что должен знать клиент, прежде чем заключить договор с банком
Первичный и вторичный рынки ценных бумаг
Инновационные программы должны быть подвергнуты "усушке"
Ипотека: монополия или конкуренция
425 000 000 клиентов Facebook, которые не приносят доход
Ипотека. Сегодня это слово у всех на слуху. Однако далеко не все знают...
Патентная неизбежность для малого бизнеса
Виды инвестиционных качеств ценных бумаг и методы их оценки
Лучше банка может быть только… брокер!
Информация, размещенная на сайте, получена из открытых источников, не претендует на полноту, актуальность и гарантированную достоверность, не предоставляется с целью оказания консультативных услуг и не является публичной офертой к осуществлению каких-либо инвестиций. Редакция проекта и авторы текстов не несут ответственности за возможные убытки, связанные с использованием содержащейся на страницах портала bankmib.ru информации. Финансовое инвестирование сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.