Информационно-аналитическая система и новые методы моделирования банковских процессов

Информационно-аналитическая система банка, как инструмент выработки управляющих решений, не может полноценно функционировать без постоянного привлечения новых методов и инструментов имитационного, структурно-динамического, балансового, многомерного моделирования банковских процессов.

Структура банковских операций, сделок, схем, процессов представляет достаточную сложность для проектирования и моделирования. Однако наука и практика не стоят на месте. На помощь приходят новые методы, к которым относится метод компонентной сборки. Суть метода заключается в проектировании сложной структуры процессов из простых операций. Методы компонентного построения только начинают применяться в современных инструментах моделирования, однако практические результаты показывают их перспективность, эффективность и востребованность.

Данная статья посвящена основам компонентного метода имитационного, структурного, динамического, балансового, многомерного моделирования деловых процессов банка.

Модель простой операции описывает преобразование одного из ресурсов Банка в другой ресурс. Простая операция включает двух участников (субъекты), два ресурса (входящий, исходящий) и правила преобразования одного ресурса в другой (денег в товар, товара в деньги, денег в деньги и т. д.).

Каждый «логотип» субъекта (например, Банка) обозначается овалом. На поле моделирования каждый субъект представляет программную конструкцию. Конструкция «Субъект» состоит из внешних атрибутов (наименования, номера, других характеристик) и трех внутренних элементов:

Первый элемент

Второй элемент формирует профиль исходящего из Банка ресурса (дебетового оборота), который характеризует динамику снятия денег со счета Клиента в Банке или выплату Клиенту процентов за использование кредитных ресурсов.

Третий элемент представляет собой формулу преобразования входящего в Банк ресурса в исходящий, т. е. преобразования, например, входящих денежных средств в исходящие процентные выплаты (расходы Банка).

Конструкция связей Банка и Клиента на уровне элементарной операции, состоящей из приема денежных ресурсов и начисления процентов во времени, можно представить в виде взаимодействия двух субъектов, где Банк выступает в роли заемщика средств у Клиента, Клиент в роли получателя начисляемых процентов от Банка .

Функция F(x) преобразования одного ресурса в другой может выражаться соответствующей математической формулой, например ставкой годового процента.

Сразу необходимо сказать о видах баланса, которые появляются при наборе конструкции и характеризуют состояние и динамику простой операции.

Первый баланс — это баланс Банка, который изменяется при поступлении и расходовании средств.

Второй баланс — это баланс Клиента, который состоит из кредитования банка и получения дохода.

Третий баланс — это баланс самой операции, где выполняется условие, что участники операции должны отдавать ровно столько, столько в эквиваленте должны получить взамен. Это тот баланс, при котором Клиент и Банк получают то, что каждому нужно, каждого удовлетворяет: Банк получает денежные ресурсы для их использования в других (доходных) операциях; Клиент использует временно свободные деньги для получения дополнительного дохода.

Данная конструкция называется «Схемой простого процесса». Схема состоит из одной операции, которая характеризуется следующими признаками:

• на поле два участника, два Субъекта — Банк и Клиент;
• между ними происходит операция преобразования ресурсов;
• цикл (время) этого преобразования определяется состояниями трех балансов: Банка, Клиента и самой операции.

Кроме того, построенная конструкция создает имитацию операции, показывает ее структуру (форму), позволяет вводить динамические параметры (содержание) и моделировать процесс привлечения средств Клиента Банком; отслеживать эту динамику по нескольким мерам (доходам, расходам, ставке процента, времени).

Таким образом, при моделировании схемы простой банковской операции используется один компонент, унифицированный программный модуль, который создает имитационную, структурно-динамическую, балансовую, многомерную модель операции.

В схеме одной операции потоки ресурсов могут двигаться партиями (револьверно). Функция преобразования ресурсов может изменять свои значения во времени. Моделирование операции может производиться по фактическим, плановым и прогнозным данным, что позволяет производить расчеты, отвечая на вопросы «что есть», «что будет» и «что нужно» в одной информационной среде.

Теперь перейдем к «Схеме сложного процесса».

Схема сложного процесса характеризуется тем, что она состоит более чем из одной операции (требуется более двух компонентов). Например, получив денежные ресурсы от одного клиента, Банк размещает ресурсы в активную операцию, кредитуя другого клиента, и получает доход .

Простые операции, собранные в схему сложного процесса Банка, позволяют просчитывать результаты уже не одной операции, а результаты всего сложного процесса.

Даже на приведенном нами примере легко видеть, что при наличии профилей входящих и исходящих ресурсов и правил их преобразования не представляет труда определить рентабельность активно-пассивной операции, просчитать ликвидность, процентный риск и т. д.

Схема процессов может усложняться новыми субъектами, новыми ресурсами, правилами преобразования. Однако работа с моделью не будет осложнена ввиду больших вычислительных возможностей современной компьютерной техники. Тем более что все показатели в такой модели рассчитываются автоматически и обновляются по мере поступления учетной или предполагаемой (прогнозной) информации.

При наборе логики работы схемы большое значение имеют не только последовательные переходы, а также переходы по количеству и времени движения ресурсов, переходы профилей исходящего ресурса из одной операции в профиль входящего ресурса другой операции; времени окончания одной операции во время начала другой операции и т. д., но это уже сервисные инструментарии.

Таким образом, моделирование банковских процессов осуществляется многомерными пространственными методами, которые включены в набор функций программного комплекса.

В заключение необходимо сказать еще об одной уникальной способности методов компонентного построения. Они позволяют в одной модели объединить бизнес-процессы банка и организационную структуру его построения .

Это означает, что система позволяет строить динамические балансовые состояния не только процессов, но и структурных подразделений. Такой возможности известные нам системы предоставить не могут.

Информационно-аналитическая система банка, использующая новые методы и инструменты моделирования, в состоянии полноценно, качественно обеспечить руководство банка достоверной, полной и своевременной информацией для принятия управленческих решений по всему спектру актуальных тактических и стратегических задач.

Виталий Бекренев