Оценка трудоемкости вкладных операций с помощью имитационной модели

Владимир Задорожный,
Владимир Меньшов,
Дмитрий Борзенков

Наша статья посвящена проблемам анализа и количественной оценки трудоемкости вкладных операций, осуществляемых в банковской деятельности.

Процессы обслуживания клиентов представляют собой одну из важнейших областей применения имитационного моделирования, поскольку в типичном процессе обслуживания доля времени ожидания для клиента может достигать 95%.

Имитационное моделирование процессов обслуживания клиентов считается исключительно сложной задачей, так как в данном случае потоковые объекты и ресурсы — это люди. Люди обладают гораздо более сложным и непредсказуемым поведением по сравнению с продуктами, документами, оборудованием или транспортными средствами, например, клиенты, стоящие в очереди, могут вступать в пререкания, схитрить тем или иным способом или вообще уйти. Чтобы смоделировать подобные ситуации, требуется значительная гибкость программирования. Как правило, время обслуживания непостоянно, а моменты появления клиентов случайны. Поэтому для корректного представления необходимо использовать вероятностные распределения и статистические данные о процессе обслуживания клиентов.

Современное направление развития банковской деятельности определяет необходимость создания и широкого внедрения средств имитационного моделирования и прогнозирования, позволяющих решить задачи ускорения, упрощения и оптимизации банковских операций и услуг. Рассмотрим основные операции, выполняемые на различных рабочих местах в процессе работы с вкладами клиентов банка.

На автоматизированном рабочем месте (АРМ) контролера по вкладным операциям выполняются все операции, необходимые для предоставления услуг по вкладам. Вначале необходимо определить, должен ли контролер выполнять операцию открытия нового вклада или же операцию по существующему вкладу. В случае операции открытия нового вклада необходимо указать тип открываемого вклада. Типы вкладов, предоставляемых банком, различаются перечнем условий вкладов. После ввода типа вклада и валюты вклада проставляется процентная ставка по вкладу, действующая на сегодняшний день. Вслед за заполнением шаблона открытия нового вклада контролер вводит сумму первоначального взноса и завершает ввод операции.

Операция, выполняемая по уже существующему вкладу, отличается от предыдущей количеством атрибутов, которые необходимо ввести — перед выполнением — для ее однозначной идентификации. Необходимо указать, по какому типу вклада будет произведена операция вкладчика и какую именно операцию необходимо произвести. Некоторые операции, которые задает контролер, требуют внесения или выдачи наличных денежных средств. Такие операции должны подтверждаться кассиром, прежде чем фактически изменят остатки на вкладах.

Основная таблица, с которой работает кассир на АРМ кассира, — это таблица неподтвержденных операций. Согласно этой таблице возможно выполнение двух видов действий. Первый — подтверждение операций, введенных контролером по вкладам на основании наличного расчета, второй — введение прочих операций. Таким образом, кассир либо сразу подтверждает операцию, либо вызывает дополнительную информацию и подтверждает операцию на ее основе. При вводе операции по лотерейным билетам или же, например, операции продажи ценных бланков кассир вводит новую неподтвержденную операцию, указывая все необходимые параметры выполнения операции. После выполнения такой операции он подтверждает ее в обычном порядке.

Кассир всегда имеет возможность увидеть все подтвержденные ордера в соответствии с ограничениями, наложенными им же. Помимо этого кассир имеет возможность отслеживать в реальном времени остаток денежных средств и ценностей, за которые он несет ответственность, т. е. после назначения кассы для него (им самим либо старшим смены) кассир сразу видит остатки ценностей и кассы. Он руководствуется этими цифрами для своевременной сдачи излишков или подкрепления кассы. При этой технологии поддерживаются схемы с любым сочетанием кассиров и контролеров: много контролеров, один кассир; один контролер, много кассиров; жесткая привязка контролера к кассиру и т. д.

На АРМ старшего смены возложены функции административного управления операционными днями, обмен информацией с отделением, получение отчетности за день о деятельности филиала и оперативный контроль работы филиала. Одной из функций старшего смены является управление операционными днями. Старший смены может заблокировать операционные дни, тогда проведение операций в них становится невозможно. В закрытом операционном дне нельзя ввести документ или выполнить операцию. Любое внесение исправлений производится посредством ввода сторнирующих операций, связанных с ошибочно введенной операцией или двойной датой документа. Для контроля результатов работы старший смены может получить операционный дневник. В этот операционный дневник попадают операции не только по вкладам, но и по предоставлению других банковских услуг. Кроме того, в течение дня старший смены может производить оперативный контроль за работой филиала. Ему доступны для контроля все операции, выполняемые в филиале. Для ограничения списка операций применяются различные фильтры.

Рабочее место последующего контроля предназначено для выполнения в отделениях операций по контролю поступающей из филиалов информации. В процессе загрузки информации, полученной из филиалов, производится арифметический контроль. По результатам загрузки предоставляются следующие данные: филиал, от которого поступила информация, дата переданных операций, общее количество загруженных операций и ордеров. Кроме того, можно увидеть историю совершения операций по любому вкладу, где четко отражено, какая операция и когда была выполнена по вкладу и к чему она привела.

В рамках существующей методики работы с вкладами клиентов банка была разработана ИМ. В качестве базиса для разработки ИМ была взята технологическая модель, созданная с помощью инструмента BPWin, и информация о времени выполнения различных услуг и операций по вкладам, предоставленная сотрудниками Омского банка Сбербанка России. Все временные характеристики операций и услуг для удобства были представлены в виде переменных для использования в процессе создания имитационной модели. Этот вариант ИМ предназначен для имитирования текущего состояния работы коммерческого банка с клиентами. Он позволяет оценить величину очередей клиентов и документов и загруженность персонала. Статистики по средней длине очереди недостаточно, чтобы оценить работу персонала и размер очереди (так как возможны и такие случаи, когда в начале рабочего дня клиентов нет, но к концу дня скапливаются огромные очереди, а средняя очередь в течение всего рабочего дня может быть небольшой), поэтому в выходную статистику включается также максимальная длина очередей.

Данная модель позволила проанализировать работу системы обслуживания с вкладами в целом, просмотреть рабочую нагрузку персонала, исследовать поток клиентов и очередей, определить слабые места в существующей системе организации обслуживания и проиграть различные ситуации в работе банка. Был рассмотрен также предельный вариант ИМ, позволивший рассчитать пропускную способность системы обслуживания клиентов коммерческого банка. Реально таких ситуаций практически не бывает, но с помощью данной модели, задав определенные условия обслуживания, можно смоделировать любую подобную ситуацию (различные пиковые нагрузки, возникающие, например, при открытии банком какой-либо новой услуги, переоформлении договоров и т. п.).

Имитационное моделирование показало, что сегодняшняя система работы с вкладами может качественно и быстро обеспечить только лишь текущие банковские операции и услуги, но дальнейшее развитие спектра банковских услуг без реорганизации процесса работы с вкладами весьма проблематично. На основе результатов имитационного моделирования была разработана новая методика нормирования количества операций по вкладам.

Имитационное моделирование становится естественным инструментом повышения эффективности функционирования коммерческого банка (Богарева Е., Эпов А. Моделирование пассивной эволюции для анализа и управления финансами банка // Банковские технологии. 1997. № 1; Екушов А. Управление рисками и ресурсами // Банковские технологии. 1999. № 9). Мы представили подход к созданию новой методики контроля вкладных операций на основе применения ИМ. Данный подход не ограничивается анализом методики контроля вкладных операций с помощью модели. Он позволяет нормировать затраты труда и времени банковских работников на основе реалистичных оценок количества выполненных ими операций в различных ситуациях, в том числе при максимальной нагрузке со стороны потока клиентов, и изучить рациональное распределение выполняемых операций между кассирами и контролерами. Предусматривается развитие ИМ для задач управления банком, включая задачи определения процентных ставок, управления движением денежных потоков и т. д.